青島財經(jīng)日報/青島財經(jīng)網(wǎng)訊（記者 郭清鑒）用大數(shù)據(jù)指導投資策略，成為可能。4月9日，螞蟻金融服務集團（簡稱“螞蟻金服”）、博時基金管理有限公司、恒生聚源及中證指數(shù)共同發(fā)布了全球第一個電商大數(shù)據(jù)指數(shù)——中證淘金大數(shù)據(jù)100指數(shù)（簡稱“淘金100”）。同時，基于淘金100指數(shù)開發(fā)的相應的公募基金產品隨后也將在市場推出。
首個電商大數(shù)據(jù)指數(shù)有什么？
所謂指數(shù)，是根據(jù)特定標準采樣部分股票或債券的價格統(tǒng)計，比如滬深300指數(shù)，它在上海和深圳兩個交易所里面交易的超過2500只股票中，選取市值（就是股價乘以發(fā)行總股數(shù)計算出來的總價值）最大的300只股票，根據(jù)他們的價格計算出來的統(tǒng)計結果。
淘金100也是一個股票指數(shù)，不過與其他傳統(tǒng)指數(shù)不同，淘金100是基于海量的電商交易數(shù)據(jù)，經(jīng)過大數(shù)據(jù)與金融的碰撞后，產生的全球首個電商大數(shù)據(jù)指數(shù)產品。
相對于傳統(tǒng)指數(shù)，淘金100指數(shù)將樣本股調整周期縮短至一個月，每月審核一次樣本股，有助于指數(shù)及時反映市場動態(tài)變化。傳統(tǒng)指數(shù)比如滬深300指數(shù)，每半年調整一次指數(shù)成分股。淘金100指數(shù)基日為2009年12月31日，基點為1000點。
博時基金副總裁王德英表示，現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)與金融的結合越來越深。特別是海量的、真實的線上交易數(shù)據(jù)，更是成了極具價值的富礦。淘金100指數(shù)依托螞蟻金服的大數(shù)據(jù)平臺，基于海量的互聯(lián)網(wǎng)電商交易大數(shù)據(jù)，來預期一個行業(yè)未來盈利狀況，預判一個行業(yè)的繁榮程度，并在此基礎上選取100支股票形成投資組合。
目前，中國電子商務的交易總額已經(jīng)占到社會消費品零售總額的10%左右，相比以往金融機構通過調研獲取的數(shù)據(jù)，基于電商的全樣本、實時數(shù)據(jù)能更直觀、實時地反映各個行業(yè)的變化。而這也是影響投資決策的核心因素之一。
博時基金方面透露，由于時效性的大幅提升，淘金100會每個月審核一次樣本股，并將樣本股調整周期縮短至一個月。這樣，有助于指數(shù)及時反映市場動態(tài)變化，發(fā)揮更快更好跟蹤市場的作用。絕大部分的傳統(tǒng)指數(shù)，比如滬深300指數(shù)，是每半年調整一次指數(shù)成分股。
據(jù)了解，與淘金100指數(shù)掛鉤的基金產品，已經(jīng)在審批之中，一支保本基金和一支指數(shù)基金預計在4月中下旬推向市場。指數(shù)基金的投資會與淘金100的成份股對應，并采用等權重方式。
螞蟻金服“維他命”平臺浮出水面
淘金100指數(shù)是螞蟻金服旗下金融信息服務平臺與外部基金公司合作的首個大數(shù)據(jù)指數(shù)產品。
金融信息服務平臺，在螞蟻金服內部也被稱為“維他命”，是一個面向金融行業(yè)的統(tǒng)一開放平臺和數(shù)據(jù)共創(chuàng)平臺。
這個平臺上，匯集了線上線下海量的交易數(shù)據(jù)。通過對這些數(shù)據(jù)的脫敏、加工，再與行業(yè)業(yè)績、財務表現(xiàn)等數(shù)據(jù)結合，可以形成供需、價格和成長活力等行業(yè)指標，最終綜合成為行業(yè)景氣指數(shù)。這個行業(yè)景氣指數(shù)能夠及時反映甚至預測不同行業(yè)的狀況與前景。比如，通過分析電商平臺上服裝紡織、醫(yī)療保健、飲料行業(yè)的供需、成長和價格指數(shù)的變化，相關行業(yè)板塊的股票價格與其走勢曲線基本保持一致。
以白酒行業(yè)為例，從螞蟻金服旗下“維他命”平臺產生的行業(yè)景氣指數(shù)看，白酒行業(yè)在2012年6月出現(xiàn)了明顯的下跌，隨后，白酒行業(yè)的股票在2012年四季度也出現(xiàn)大幅下跌。這大約領先了一個季度。
基金公司可以將這一行業(yè)景氣指數(shù)作為投資選股的重要參考，與綜合財務因子、市場驅動因子等因素一起，構成量化投資的選股模型。
以往，螞蟻金服跟基金公司的合作更多在支付和渠道層面。螞蟻金服旗下的支付寶為基金公司提供支付服務，而招財寶則為基金公司面向用戶銷售基金產品提供平臺。不過，隨著“維他命”平臺的開放以及淘金100這樣的大數(shù)據(jù)指數(shù)產品的誕生，基金公司跟螞蟻金服的合作正在進入一個全方位合作的階段。
螞蟻金服金融事業(yè)部總經(jīng)理袁雷鳴表示，技術與數(shù)據(jù)正在拓展金融的邊界，互聯(lián)網(wǎng)的核心能力大數(shù)據(jù)、云計算、平臺，將成為金融行業(yè)的基本要素和生產工具。而螞蟻金服也將全面向基金行業(yè)開放自己的數(shù)據(jù)、技術和渠道能力。
袁雷鳴透露，除了開放自己的數(shù)據(jù)、技術和渠道能力，螞蟻金服還會逐步將所有基金的支付成本進一步降低。根據(jù)規(guī)劃，支付寶對基金公司收取支付技術服務費的調整分為兩步走。第一步，將計費方式統(tǒng)一為按流量收費。之前，支付寶對貨幣基金、債券基金按存量計費，現(xiàn)在統(tǒng)一調整為按流量收費。同時，支付寶把權益類基金的支付技術服務費的費率下降了一半。第二步，支付寶計劃逐步將所有合作基金的支付成本進一步降低。
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