青島財經日報／青島財經網記者 郭清鑒
用大數據指導投資策略，成為可能。4月9日，螞蟻金融服務集團（簡稱“螞蟻金服”）、博時基金管理有限公司、恒生聚源及中證指數共同發(fā)布了全球第一個電商大數據指數——中證淘金大數據100指數（簡稱“淘金100”）。同時，基于淘金100指數開發(fā)的相應的公募基金產品隨后也將在市場推出。
首個電商大數據指數有什么？
所謂指數，是根據特定標準采樣部分股票或債券的價格統(tǒng)計，比如滬深300指數，它在上海和深圳兩個交易所里面交易的超過2500只股票中，選取市值（就是股價乘以發(fā)行總股數計算出來的總價值）最大的300只股票，根據他們的價格計算出來的統(tǒng)計結果。
淘金100也是一個股票指數，不過與其他傳統(tǒng)指數不同，淘金100是基于海量的電商交易數據，經過大數據與金融的碰撞后，產生的全球首個電商大數據指數產品。
相對于傳統(tǒng)指數，淘金100指數將樣本股調整周期縮短至一個月，每月審核一次樣本股，有助于指數及時反映市場動態(tài)變化。傳統(tǒng)指數比如滬深300指數，每半年調整一次指數成分股。淘金100指數基日為2009年12月31日，基點為1000點。
博時基金副總裁王德英表示，現在互聯網與金融的結合越來越深。特別是海量的、真實的線上交易數據，更是成了極具價值的富礦。淘金100指數依托螞蟻金服的大數據平臺，基于海量的互聯網電商交易大數據，來預期一個行業(yè)未來盈利狀況，預判一個行業(yè)的繁榮程度，并在此基礎上選取100只股票形成投資組合。
目前，中國電子商務的交易總額已經占到社會消費品零售總額的10%左右，相比以往金融機構通過調研獲取的數據，基于電商的全樣本、實時數據能更直觀、實時地反映各個行業(yè)的變化。而這也是影響投資決策的核心因素之一。
博時基金方面透露，由于時效性的大幅提升，淘金100會每個月審核一次樣本股，并將樣本股調整周期縮短至一個月。這樣，有助于指數及時反映市場動態(tài)變化，發(fā)揮更快更好跟蹤市場的作用。絕大部分的傳統(tǒng)指數，比如滬深300指數，是每半年調整一次指數成分股。
據了解，與淘金100指數掛鉤的基金產品，已經在審批之中，一只保本基金和一只指數基金預計在4月中下旬推向市場。指數基金的投資會與淘金100的成份股對應，并采用等權重方式。
螞蟻金服“維他命”平臺浮出水面
淘金100指數是螞蟻金服旗下金融信息服務平臺與外部基金公司合作的首個大數據指數產品。
金融信息服務平臺，在螞蟻金服內部也被稱為“維他命”，是一個面向金融行業(yè)的統(tǒng)一開放平臺和數據共創(chuàng)平臺。
這個平臺上，匯集了線上線下海量的交易數據。通過對這些數據的脫敏、加工，再與行業(yè)業(yè)績、財務表現等數據結合，可以形成供需、價格和成長活力等行業(yè)指標，最終綜合成為行業(yè)景氣指數。這個行業(yè)景氣指數能夠及時反映甚至預測不同行業(yè)的狀況與前景。比如，通過分析電商平臺上服裝紡織、醫(yī)療保健、飲料行業(yè)的供需、成長和價格指數的變化，相關行業(yè)板塊的股票價格與其走勢曲線基本保持一致。
以白酒行業(yè)為例，從螞蟻金服旗下“維他命”平臺產生的行業(yè)景氣指數看，白酒行業(yè)在2012年6月出現了明顯的下跌，隨后，白酒行業(yè)的股票在2012年四季度也出現大幅下跌。這大約領先了一個季度。
基金公司可以將這一行業(yè)景氣指數作為投資選股的重要參考，與綜合財務因子、市場驅動因子等因素一起，構成量化投資的選股模型。
以往，螞蟻金服跟基金公司的合作更多在支付和渠道層面。螞蟻金服旗下的支付寶為基金公司提供支付服務，而招財寶則為基金公司面向用戶銷售基金產品提供平臺。不過，隨著“維他命”平臺的開放以及淘金100這樣的大數據指數產品的誕生，基金公司跟螞蟻金服的合作正在進入一個全方位合作的階段。
螞蟻金服金融事業(yè)部總經理袁雷鳴表示，技術與數據正在拓展金融的邊界，互聯網的核心能力大數據、云計算、平臺，將成為金融行業(yè)的基本要素和生產工具。而螞蟻金服也將全面向基金行業(yè)開放自己的數據、技術和渠道能力。
袁雷鳴透露，除了開放自己的數據、技術和渠道能力，螞蟻金服還會逐步將所有基金的支付成本進一步降低。根據規(guī)劃，支付寶對基金公司收取支付技術服務費的調整分為兩步走。第一步，將計費方式統(tǒng)一為按流量收費。之前，支付寶對貨幣基金、債券基金按存量計費，現在統(tǒng)一調整為按流量收費。同時，支付寶把權益類基金的支付技術服務費的費率下降了一半。第二步，支付寶計劃逐步將所有合作基金的支付成本進一步降低。
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