廣發期貨——廣發期明君享1期

機構名稱：廣發期貨有限公司

產品/服務名稱：廣發期明君享1期

服務類型：銷售

?【創新能力】：

該產品是廣發期貨獲得期貨公司資管牌照后，憑借在衍生品的投研優勢，于2013年7月自主發行的純期貨CTA管理型產品。該產品彌補了財富管理市場中缺少期貨類產品的不足，給客戶提供了多元化的投資選擇。由于期貨品種與股票、債券等傳統投資標的相關度較低，因此該產品可以顯著提高客戶的整體資產配置效果。

?【收益能力】：

1、近2年同類排名2/136。

2、成立以來總收益率110.04%。

3、成立以來年化收益率32.09%，預期年化收益率35-50%。

4、未分紅。

?【風控能力】：

1、廣發期貨資管部設置合規風控崗3名。采用恒生、融航、PB等風控系統，風險監控平臺實現多層次、多樣化、全自動化；風險量化分析平臺實現市場風險、流動性風險、利率風險、信用風險的多維度、多層次的監測與控制。風控流程上實現嚴格的事前、事中、事后風控體系，保障產品穩定運行。技術上采用先進的統計計量模型準確地描述多種金融資產價格波動的關聯性，嚴控市場風險；并通過定期排查，壓力測試等多種手段，主動追蹤市場風險變化。

2、最大本金回撤-3.06%，最大浮盈回撤-17.91%。

3、凈值下行風險能有效控制在約-15%。

4、成立以來Sharpe比例1.26，CALMAR比例1.79，Sterling比例2.33。

?【資產管理規模】：

截止2015年12月31日，此類產品數量超過了8個，產品的管理規模超過了2個億。