廣發(fā)期貨——廣發(fā)期明君享1期

機(jī)構(gòu)名稱：廣發(fā)期貨有限公司

產(chǎn)品/服務(wù)名稱：廣發(fā)期明君享1期

服務(wù)類型：銷售

?【創(chuàng)新能力】：

該產(chǎn)品是廣發(fā)期貨獲得期貨公司資管牌照后，憑借在衍生品的投研優(yōu)勢(shì)，于2013年7月自主發(fā)行的純期貨CTA管理型產(chǎn)品。該產(chǎn)品彌補(bǔ)了財(cái)富管理市場(chǎng)中缺少期貨類產(chǎn)品的不足，給客戶提供了多元化的投資選擇。由于期貨品種與股票、債券等傳統(tǒng)投資標(biāo)的相關(guān)度較低，因此該產(chǎn)品可以顯著提高客戶的整體資產(chǎn)配置效果。

?【收益能力】：

1、近2年同類排名2/136。

2、成立以來(lái)總收益率110.04%。

3、成立以來(lái)年化收益率32.09%，預(yù)期年化收益率35-50%。

4、未分紅。

?【風(fēng)控能力】：

1、廣發(fā)期貨資管部設(shè)置合規(guī)風(fēng)控崗3名。采用恒生、融航、PB等風(fēng)控系統(tǒng)，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控平臺(tái)實(shí)現(xiàn)多層次、多樣化、全自動(dòng)化；風(fēng)險(xiǎn)量化分析平臺(tái)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)的多維度、多層次的監(jiān)測(cè)與控制。風(fēng)控流程上實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格的事前、事中、事后風(fēng)控體系，保障產(chǎn)品穩(wěn)定運(yùn)行。技術(shù)上采用先進(jìn)的統(tǒng)計(jì)計(jì)量模型準(zhǔn)確地描述多種金融資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)的關(guān)聯(lián)性，嚴(yán)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；并通過(guò)定期排查，壓力測(cè)試等多種手段，主動(dòng)追蹤市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化。

2、最大本金回撤-3.06%，最大浮盈回撤-17.91%。

3、凈值下行風(fēng)險(xiǎn)能有效控制在約-15%。

4、成立以來(lái)Sharpe比例1.26，CALMAR比例1.79，Sterling比例2.33。

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