青島銀行在銀行間市場達(dá)成首筆利率期權(quán)交易

2020年3月23日，中國外匯交易中心在銀行間市場正式上線利率期權(quán)業(yè)務(wù)，掛鉤標(biāo)的為1年期和5年期LPR利率。青島銀行積極響應(yīng)，于利率期權(quán)業(yè)務(wù)開辦首日成功與浦發(fā)銀行和國泰君安證券落地首筆利率互換期權(quán)和利率上限期權(quán)交易，成為銀行間市場首批參與機(jī)構(gòu)之一。

在監(jiān)管部門的指導(dǎo)和支持下，青島銀行自3月13日獲準(zhǔn)參與利率期權(quán)業(yè)務(wù)后，圍繞LPR人民幣利率期權(quán)業(yè)務(wù)，在制度制定、交易策略、風(fēng)險(xiǎn)評估、賬務(wù)處理等方面積極籌備，為新產(chǎn)品上線首日落單做好了充分準(zhǔn)備。

此次人民幣利率期權(quán)交易的達(dá)成，標(biāo)志著青島銀行衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)邁上新臺階。下一步，青島銀行將積極響應(yīng)監(jiān)管部門在利率衍生產(chǎn)品領(lǐng)域創(chuàng)新舉措，充分利用利率期權(quán)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理功能，提高資產(chǎn)負(fù)債端利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平，完善利率風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制。同時(shí)，挖掘客戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理需求，提供多樣靈活的解決方案，發(fā)揮LPR衍生產(chǎn)品服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)作用，進(jìn)一步提升青島銀行在銀行間市場衍生品業(yè)務(wù)影響力。